Competências
Actuariado é membro da Abelica Global ™ - uma aliança de empresas de consultoria atuarial presente em mais de 50 países. « Visão Global. Conhecimento Local »
Consultoria Atuarial
• Avaliações atuariais independentes de provisões técnicas de carteiras de seguros de vida e não vida
• Estudos de adequação das tarifas
• Desenho e avaliação de fundos de pensões
• Avaliação de passivos
• Avaliação de Embedded Value e Appraisal Value
• Cálculos e/ou validação da Best Estimate Liability
• Cálculos e/ou validação do Solvency Capital Requirement (SCR)
• Acompanhamento atuarial da IFRS 17
• Desenvolvimento de softwares
• Auditoria Atuarial
• Função atuarial, em geral
Actuário Responsável
Somos certificados pela ASF para a função de atuário responsável.
A legislação recomenda que a função atuarial seja validada por outros atuários que não participaram na elaboração das avaliações atuariais. Deste modo o papel do atuário responsável enquanto independente e externo é preponderante.
Através das nossas próprias ferramentas e sentido crítico para os pressupostos adjacentes, validamos o trabalho da função atuarial com todo o rigor e independência.
Estudos de Sustentabilidade de Previdência Social
Temos elaborado estudos de sustentabilidade sobre os regimes públicos de Segurança Social em Portugal, Moçambique e Cabo Verde.
Outros estudos desta natureza foram efetuados para empresas privadas, com regimes próprios.
Cash Flow at Risk
A partir da identificação e análise de diferentes variáveis, procura-se determinar a distribuição de probabilidade dos cash-flows futuros da empresa. Com este exercício, constrói-se um modelo que permite obter estimativas robustas para a distribuição de probabilidade do cash-flow operacional para um horizonte temporal de curto e médio prazo, que será utilizado como instrumento de gestão.
Em simultâneo são identificados os principais fatores de risco, que, consequentemente, são objeto de análise e ponderação por parte da Actuariado.
Projeções estocásticas de Ativos Financeiros
Através da metodologia de “Bootstrap”, simulam-se múltiplos cenários de evolução de ativos com base em valores históricos, mantendo intacta a distribuição empírica de retornos da carteira.
A resultante taxa de retorno anualizada para cada cenário é correspondente a um intervalo de confiança unilateral pré-definido, da distribuição de retornos proveniente da simulação.